【btc-e】_数据:比特币暴跌并未给机构投资者带来恐慌

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本周比特币价格在拒绝突破10400美元后大幅回调,但CME比特币期货数据显示机构仍看涨。


芝加哥商品交易所比特币期货和期权市场于5月29日到期,尽管出现了 100 美元的小波动,但CoinMarketCap上市值最大的数字资产的价格仍保持在 9400 美元左右。

随着市场进入最后一个交易日,5月份到期的CME比特币期货的未平仓合约规模相当小,只有 3000 万美元。这并不意味着机构交易者放弃了比特币市场,因为未来几个月的未平仓合约仍保持在 4 亿美元。

衡量机构投资者兴趣的另一个重要指标是CME比特币期权市场。6月和7月到期的 11000 美元和 13000 美元的看涨期权,交易价值为 1.2 亿美元。这显然是看涨的,并且很可能是一种“看涨期权价差”策略,即同时购买 11000 美元的看涨期权并卖出 13000 美元的看涨期权。

CME期权的未平仓合约金额为 2.3 亿美元,这些看涨交易与上个月的报告非常一致,当时CME期权市场活动增长了 1000%。

期货数据显示看涨情绪

值得注意的一个问题是,CME提供的未平仓合约数据有两天的滞后时间。另一个受监管的机构LedgerX也缺少有关此关键数据的实时报告。对于依赖更新数据的交易者而言,Deribit和OKEx提供了解决数据空缺的方法。


6月26日比特币期权未平仓合约

6月份有 15500 份比特币看涨期权,执行价为 13000 美元,而7月份其他执行价的期权则为 11500 份。看涨期权总额为 2.55 亿美元,应该与执行价为 6500 美元的看跌期权未平仓合约进行比较。目前,Deribit截至7月的看跌期权总额为 1.6 亿美元,看跌/看涨比例为 39%。

这种分析可能与Skew分析有所不同,因为我们仅考虑了高达 13000 美元的看涨期权和低于 6500 美元的看跌期权。我们可以通过考虑更关键的执行价格水平来降低干扰,并通过衍生工具更好地了解投资者的乐观情绪。

期货溢价:反映看涨价格走势的主要指标

除了CME期货的未平仓【wbl】合约和期权市场的看涨/看跌比例之外,期货溢价是衡量专业投资者看涨情绪的最关键指标。


上市的B【比特币交易平台】TC期货/永续合约

上图显示了标准期货曲线应如何表现。到期日越长,价格往往越高,因此,表明卖方要求更高的价格以推迟结算。

这种情况称为期货溢价,即期货价格高于现货价格。一个巨大的期货溢价表明卖家在未来要求更高的价格。因此,这是一个看涨指标。目前7月份到期的期货溢价 0.8%,听起来是合理而健康的,略为乐观。

当期货价格低于现货价格时,就会出现反向持有,这种情况被称为现货溢价。尽管出现这种情况的原因有很多,但在大多数情况下,这是看跌情绪的指标。

期待

自5月11日比特币区块奖励减半以来,灰度比特币信托基金(GBTC)是由比特币支持的交易所交易工具,也一直在以相当于矿工生产新比特币 150% 的比率囤积比特币。根据灰度的第一季度报告,90% 的资金流入来自机构投资者。

这些指标中都应受到密切关注,但到目前为止,机构投资者的资金流动几乎没有【比特币听证会】显示出疲软的迹象。


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